Opsies Arbitrage

opsies Arbitrage Opsies Arbitrage - Definisie Die gebruik van voorraad opsies om te maai marginale risikovrye wins deur locking waarde geskep deur prysverskil tussen ruil of skending van Put Call Pariteit. Opsies Arbitrage - Inleiding Arbitrage is beskou as die "heilige graal" van die kapitaalmarkte en opsies arbitrage beslis is die heilige graal van gratis winste vir die bevoorregte opsies handelaars in die handel opsies. Arbitrage in-beurs maak tipies gebruik van prysverskil van dieselfde sekuriteit tussen internasionale markte. Opsies arbitrage het egter 'n baie meer geleenthede as voorraad arbitrage as 'n mens kan nie net gebruik van prysverskil maak tussen ruil, maar ook oortredings te sit Call Pariteit tussen aandele-opsies. In werklikheid het opsies strategieë ook geskep om voordeel te trek uit spesifieke opsies arbitrage geleenthede en ons sal ondersoek sommige van hierdie opsies arbitrage strategieë in hierdie handleiding. Wees gewaarsku dat hierdie werklik gevorderde, komplekse opsies handel kennis en nie aanbeveel vir beginners opsies handelaars. opsies Arbitrage Wat is Opsies Arbitrage? Hierdie pos gaan die eerste in 'n reeks artikels waar ons gaan die verskeie tipes, strategieë en voordele van opsies arbitrage bespreek word. Vir die grootste deel ek gaan om te aanvaar dat jy reeds 'n ernstige understating van hoe opsies werk en dat ek nie die basiese beginsels van hierdie finansiële instrument met jou dek. As jy regtig belangstel in opsies arbitrage is moet jy die eenvoudige sleutel verskille tussen 'n oproep en 'n verkoopopsies verstaan, indien nie moet jy asseblief eers hierdie webwerf. Maar laat my definieer in die algemeen wat opsies is en hoe ons gaan om dit te gebruik met betrekking tot ons arbitrage strategie. Opsies is 'n afgeleide finansiële produk van aandele wat 'n kontrak om die regte verteenwoordig, maar nie die verpligting te verkoop of koop 'n meerderheid van 100 aandele van 'n gegewe voorraad. Die kernaspekte wat hierdie instrument uniek maak is: Na 'n vervaldatum; wat sal ons laat arbitrage oor tyd. (Contango Backwardation) Na 'n trefprys; wat sal ons laat arbitrage oor prys ondoeltreffendheid. Met definieer markonbestendigheid; wat sal ons laat arbitrage oor die Griekse veranderlikes en die statistiese verskil. Met hefboom 100: 1, wat ons arbitrage sal laat met min kapitaal. Laastens word veelsydige; Het jy geweet daar is meer as 110 opsies strategieë en na die lanings hier is 'n kort lys van hulle: